10月第１週前夜－寒暖の差

 9月も終わろうとしていて、台風の影響で雨模様だった週初めは寒かったが、週後半は昼間は暑いくらいで夜涼しい。体を動かしていない人にとっては寒暖の差が激しくて体調管理が難しい週だった。

マーケットも米国市場の日中値幅の大きい上下動に、ポジション管理が難しかった週なのではないだろうか？来週も向こうはアリババのオプション上場とかで日々日中の動きは荒くなるかもしれないけど、長い目とはまた違うから注意しないといけないかな。

次への大きな動きに移る前触れのような気がして予想はするけど、そればかりはいつもと同じく結局は後からしかわからない。外した時に体調悪化しないように管理しないといけないね。ご自愛くだされ！

さてそれではまずは先週の結果から

先週末に選択した３つの戦略を下の二つの表で確認すると、

１、10月Callの16,500円と17,000円でブルスプレッド1単位

　　　　　83円の支払いー＞65円で、18円のマイナス

２、10月16,250円のストラドル売り1単位

　　　　　443円の受け取りー＞348円で、95円のプラス

３、10月Put 15,500買い+Call 16,750売り1単位に週末のデルタ合わせで10月先物ミニを３枚だけロング

　　　　　4円の受け取りー＞0円で、４円のプラスと

　　　　　先物ミニ３枚買いが16,210円ー＞16,260円で、15円のプラスで

　　　　　合計19円のプラス

で、トータル96円×1,000＝96,000円の勝ち！ということになる。

（実際には週初の寄付き値から週末の大引け値でしかトレード出来ないから、それで評価すると

１は、５円のマイナス

２は、100円のプラス

３は、25円のプラス

で120,000円の勝ちだったね。手数料は別途必要）

 まあ今回はたまたま勝ったという風に受け取ってもらって構わないけど、先週末の表からの差は、

１は、デルタ要因＋11円、その他要因－29円

２は、デルタ要因　０円、その他要因＋95円

３は、デルタ要因＋6円、その他要因＋13円

くらいで動いてきた。全体的には4日間のシータ分以外はボラティリティが若干低下して、skewが立った状態で週末を迎えた、ということが理由だと思われるね。

毎日モニターシート見ていればその動きはわかるよ。とりあえず、反省点は１は外側を倍売るレシオコールにしておけばよかったかな？というタラレバですな。

ということで、次は

10月第１週の「当たらないけど予想！」

下の表を参考に、ただ先週末夜間に10月先物ミニが16,335円まで上昇していることを考えて、29日寄付き値からスタートで評価してみるよ。

１、10月Call17,000の買い1単位

　　　（先週末評価では8円の支払い）

２、10月Call16,500とPut16,000のストラングル売り1単位

　　　（先週末評価では160円の受け取り）

３、10月Call16,750売り+Put15,750買い1単位に、デルタ合わせで10月先物ミニを３枚ロング

　　　（先週末評価では20円の支払いと先物ミニは16,260で３枚買い）

、の３つをピックアップして同時に持つ。

今回は結果がわかりやすいようにCallの単騎買いも入れてみたよ。

 前回も言ったけど、本当の運用はコントロールすべき時はするべきなので、１週間持ちっきりというのは真似しないようにね。

今度の週末にまた反省会するから待っててなー！